Asumsi Heteroskedastisitas Dengan Eviews (Uji Park)

Dalam mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas pada model regresi, terdapat beberapa metode yang umum dibahas dalam literatur-literatur, terutama kaitannya dengan ekonometrika. Yang sering dipakai dan relatif sederhana adalah metode grafik yang mudah diperoleh dengan menggunakan software SPSS. Pada kesempatan kali ini akan kita beberapa cara mendeteksi masalah heteroskedastisitas dengan menggunakan Eviews, salah satu didalamnya adalah metode grafik. Berikut beberapa metode pendeteksian heteroskedastisitas yang terdapat dalam Eviews diantaranya,

1. Metode Grafik
2. Uji Park
3. Uji Glesjer
4. Uji Korelasi Spearman
5. Uji Goldfeld-Quandt
6. Uji Bruesch-Pagan-Godfrey
7. Uji White

Beberapa artikel kedepan kita akan uraikan penggunaan metode-metode tersebut dengan menggunakan aplikasi Eviews. Pada kesempatan pertama kita sudah menguraikan metode yang paling sederhana dan mudah untuk dilakukan oleh peneliti atau data master yaitu metode grafik. Pada kesempatan kali ini kita akan coba menguraikan metode selanjutnya yaitu Uji Park.

Uji Park

Park memformalkan metode grafik dengan menyarankan bahwa varians σ² (kuadrat residual) adalah suatu fungsi yang menjelaskan variable X. Dengan kata lain pengujian Park dilakukan dengan cara meregresikan varians σ² (kuadrat residual) atas variable X. Jika nilai koefisien regresi b signifikan secara statistic, ini menyarankan bahwa dalam data terdapat heteroskedastisitas. Apabila ternyata tidak signifikan, kita bisa menerima asusmsi homoskedastisitas. Pengujian Park merupakan prosedur 2 tahap, tahap pertama, melakukan regresi OLS dengan tidak memandang persoalan heteroskedastisitas dan diperoleh residual. Kemudian tahap kedua, melakukan regresi kuadrat residual dengan variable X.

Adapun langkah-langkah dalam melakukan uji park dengan menggunakan Eviews sebagai berikut :

1. Persiapkan data yang kita miliki dalam file excel, pastikan data yang kita set dalam Excel memudahkan software Eviews dalam membacanya. Tampilan data cross section yang akan kita olah seperti tampak pada gambar berikut.

2. Buka software Eviews dan masukan data yang sudah kita set pada file excel tadi kedalam software Eviews, sehingga tampilan jendela Eviews akan tampak seperti gambar berikut. (Lihat cara entry data pada Eviews pada artikel sebelumnya)

3. Untuk mendapatkan model regresi dan nilai residualnya (resid), langkah selanjutnya adalah menuliskan secara manual model regresi yang akan dihitung pada kolom Equation Specification (menu Quick, Estimate Equation). Default method yang dipakai untuk membentuk persamaan regresi adalah Least Squares. (kecuali menghendaki metode lain sesuai dengan teori dapat memilih pilihan metode yang dimiliki oleh Eviews). Setelah klik OK maka akan muncul output hasil analisis regresi dengan menggunakan Eviews, seperti tampak pada gambar berikut ini.

4. Untuk menguji asumsi heteroskedastisitas, klik menu View, Residual Diagnostics, Heteroskedasticity Tests, maka akan muncul jendela Eviews seperti tampak pada gambar berikut. Pilih salah satu jenis uji yang disediakan diantaranya Breusch-Pagan-Godfrey, Harvey, Glesjer, ARCH, White atau uji kustom. Berbagai uji ini menggunakan variabel dependen yang berbeda-beda, meskipun mirip yaitu nilai residual. Metode Breusch-Pagan-Godfrey menggunakan resid^2, pada uji Harvey digunakan log(resid^2), pada uji Glesjer digunakan abs(resid), pada ARCH digunakan resid^2 disertai nilai Lag dan pada uji White digunakan resid^2.

5. Klik pada salah satu uji yang akan digunakan maka akan dihasilkan output Eviews seperti tampak pada gambar berikut.

Gambar 1. Uji Breusch-Pagan-Godfrey

Gambar 2. Uji Harvey

Gambar 3. Uji Glesjer

Gambar 4. Uji White

6. Pada kesempatan kali ini kita akan uraikan secara manual pengaplikasian uji Park dengan menggunakan Eviews. Hitunglah regresi dengan persamaan Log(resid2) = c X₁ X₂ seperti tampak pada gambar berikut. Nilai resid2 merupakan kuadrat nilai resid (residual), cara untuk mendapatkan nilai resid2 sudah kita jelaskan pada artikel sebelumnya.

7. Klik OK maka akan diperoleh hasil output Eviews seperti tampak pada gambar berikut.

8. Dari hasil poin 7 di atas, dengan kriteria pengujian bahwa jika nilai koefisien regresi b signifikan secara statistic, ini menyarankan bahwa dalam data terdapat heteroskedastisitas.

Pada bahasan selanjutkan kita akan uraikan pengujian lainnya yaitu Uji Glesjer, Uji Korelasi Spearman, Uji Goldfeld-Quandt, Uji Bruesch-Pagan-Godfrey dan Uji White dalam rangka pendeteksian heteroskedastisitas pada model regresi terbentuk dengan menggunakan Eviews. Sampai jumpa pada pembahasan artikel selanjutnya. SEMANGAT MENCOBA!!!

———————————————————————————————————————————————————-

1. Jika rekan peneliti memerlukan bantuan Survey Lapangan, Survey Online ataupun Olah Data dapat menghubungi mobilestatistik.com di :

• WhatsApp : 081321709749
• Email : welcome@mobilestatistik.com

2. Klik “Konsultasi Gratis” untuk mendapatkan informasi atau solusi terkait dengan pertanyaan-pertanyaan seputar metodologi penelitian.

———————————————————————————————————————————————————-